Volatility index (VIX 지수, 변동성 지수) VIX 지수(변동성 지수) ■ VIX 지수란 VIX 지수는 1993년 Chicago Board Options Exchange에서 개발되었다. 이 지수는 S&P 500 stock index(미국주식시장의 S&P 500 주가지수)의 옵션가격(Calls and Puts)의 움직임을 기초로 하여 시장의 단기 변동성(특히, Market Risk 시장위험)에 대한 예측을 추정하는데 이용된다. 또한 내재변동성(Implied volatility)이란 유가증권(주식과 채권 등)의 가격이 주어진 기간 동안 얼마나 변동할 수 있는지에 대한 추정을 의미한다. ■ 시간단위는 30일이며, 표현단위는 % VIX 지수에서 사용되는 시간단위는 30일이며 단위는 %이다. 만약..